[1]王 策,文先明,周义伦.新形势下我国银行流动性风险的度量和管理研究[J].金融教育研究,2019,(04):55-61+68.
　WANG Ce,WEN Xianming,ZHOU Yilun.Research on Measurement and Management of Bank Liquidity Risk under the New Trend[J].,2019,(04):55-61+68.
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新形势下我国银行流动性风险的度量和管理研究()
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《金融教育研究》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2019年04期
页码:
55-61+68
栏目:
管理决策
出版日期:
2019-08-10

文章信息/Info

Title:
Research on Measurement and Management of Bank Liquidity Risk under the New Trend
文章编号:
2095-0098(2019)04-0055-08
作者:
王 策1;  文先明1;  周义伦2
1.长沙理工大学 经济与管理学院,湖南 长沙 410114; 2.河南豫发集团,河南 郑州 450014
Author(s):
WANG Ce1;  WEN Xianming1;  ZHOU Yilun2
1.School of Economics and Management,Changsha University of Science and Technology,Changsha, Hunan 410114,China; 2.Henan Yufa Group,Zhengzhou,Henan 450014,China
关键词:
商业银行;  流动性风险;  时间序列回归模型;  资本充足率;  不良贷款率
Keywords:
commercial banks;  liquidity risk;  time series regression model;  capital adequacy ratio;  non-performing loan ratio
分类号:
F830.33
文献标志码:
A
摘要:
运用流动性风险管理理论,从货币政策、资产证券化、外汇占款、利率市场化四个角度研究商业银行流动性风险在我国经济运行中的实际情况,分析新常态下所面临的新挑战。通过建立时间序列模型,采用部分流动性指标对商业银行流动性进行实证度量。实证结果表明:资本充足率对流动性影响偏弱,不良贷款率与商业银行流动性成负相关,商业银行应当重点关注对不良贷款率的控制。
Abstract:
Using the theory of liquidity risk management,this paper studies the actual situation of commercial banks' liquidity risk in China's economic operation from the perspectives of monetary policy,asset securitization,foreign exchange,and interest rate marketization,and analyzes the new challenges faced by the new normal.Through the establishment of a time series model,the partial liquidity index is used to empirically measure the liquidity of commercial banks.The empirical results show that the capital adequacy ratio has a weak influence on liquidity,and the non-performing loan ratio is negatively correlated with the liquidity of commercial banks.Commercial banks should focus on the control of non-performing loan ratio.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2018-07-25
基金项目:湖南省企业管理与投资研究基地基金(18qytzyj6)
通讯作者:文先明(1964-),男,湖南桃源人,博士,教授,博士生导师,研究方向为企业战略、金融风险与投资。
更新日期/Last Update: 2019-08-10