[1]洪 健,雷汉云.系统性金融风险测度的指标体系及评价[J].金融教育研究,2020,(03):34-41.
 HONG Jian,LEI HanYun.Index System and Evaluation of Systematic Financial Risk Measurement[J].,2020,(03):34-41.
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系统性金融风险测度的指标体系及评价()
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《金融教育研究》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2020年03期
页码:
34-41
栏目:
金融论坛
出版日期:
2020-06-10

文章信息/Info

Title:
Index System and Evaluation of Systematic Financial Risk Measurement
文章编号:
2095-0098(2020)03-0034-08
作者:
洪 健 雷汉云
新疆财经大学 金融学院,新疆 乌鲁木齐 830000
Author(s):
HONG Jian LEI HanYun
School of Finance,Xinjiang University of Finance and Economics,Urumqi,Xinjiang 83000,Chian
关键词:
系统性金融风险 因子分析 熵值法 综合指数
Keywords:
systemic financial risk factor analysis entropy method comprehensive index
分类号:
F832.59
文献标志码:
A
摘要:
历史上由系统性金融风险引发的金融危机对整个国家经济发展和社会稳定都造成了严重的危害,且危机会扩散至整个世界。基于国内外学者系统性金融风险的研究,从宏观、中观、微观三个方面选取27个指标构建系统性金融风险度量指标体系,通过因子分析提取五个公共因子,并计算各年份公共因子的得分,然后运用熵值法对五个因子进行客观赋权,最终得出我国2011年第一季度至2018年第四季度系统性金融风险综合指数,实证结果较好反映了我国各个阶段系统性金融风险变化的趋势。
Abstract:
Historically,the financial crisis triggered by systemic financial risks has caused serious harm to the economic development and social stability of the entire country,and the crisis will spread to the whole world.Based on the research of systematic financial risk by domestic and foreign scholars,this paper selects 27 indicators from macro,meso and micro aspects to construct an index system of systematic financial risk measurement,extracts 5 common factors through factor analysis,and calculates the score.The score of the common factor is then objectively weighted by the entropy method.Finally,the comprehensive index of systemic financial risk in China in 2011 Q1-2018Q4 is obtained.The empirical results reflect the system of each stage in China.The trend of changes in financial risks.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2018-12-09
基金项目:国家社科基金项目“新常态下边疆地区普惠金融发展模式研究”(15BJY167)
通讯作者:雷汉云(1965-),男,湖南衡东人,博士,副教授,研究方向为区域金融与金融工程。
更新日期/Last Update: 2020-06-10